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    长信量化价值驱动混合型证券投资基金2019年半年
    时间:2019-09-10

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

      4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ...... 42

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

      8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 44

      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46

      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46

      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46

      11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 51

      业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

      基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼,北京市西城区

      注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

      注:1、本基金基金合同生效日为 2018 年 8 月 9 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作

      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

      长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。

      截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 65 只开放式基金,即长信利息收益开放式证券

      投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型

      发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。

      左金保 灵活配置混 2018 年 8 月 9 日 - 9 年 金、长信中证上海改革发

      注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

      2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

      本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

      本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

      本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

      本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

      2019 年上半年,社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和 PMI 保持稳定等现象说

      明宏观经济预期正逐渐转暖,经济表现坚韧,同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起,但持续恶化的可能也在逐步降低,而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。一季度市场快速大幅上涨,在业绩增长尚未企稳回升的情况下整体估值水平快速修复,在中美贸易谈判进展遇阻的大环境下,投资者逐渐趋于理性,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,以中高端白酒和创新药为代表的消费白马股逆势走高。在极致的抱团取暖结构性行情下,分散投资的量化组合相对处于不利的局面。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利等维度,严格遵照选股模型进行投资,追求长期稳健超额收益。

      本期净值增长率为 20.13%;同期业绩比较基准增长率为 14.26%。

      展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果

      后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对 A股持乐观的态度。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

      根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

      本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

      根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。

      1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

      3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

      自 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 1 月 9 日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万

      元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千

      万元。自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 3 月 15 日,本基金持有人数已连续二十个工作日低于两百

      人。自 2019 年 3 月 18 日起至报告期末,本基金持有人数高于两百人。

      本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

      本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

      2、本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同

      注:本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对

      注:本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 日起正式生效,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对

      长信量化价值驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]2087 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 200,836,986.41 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00017 号验资报告。基金合同于 2018 年8 月 9 日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他

      品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×75% +中债综合指数收益率×25%。

      本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

      本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

      规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至

      6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

      [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

      1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

      券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行

      为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

      2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

      3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,www.70977.com,持股期限在 1 个月以内

      (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

      的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

      4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

      5)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

      注:对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于

      30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3 个月

      但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金

      份额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

      注:截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

      6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      长信基金管理有限责任公司(以下简称 基金管理人、注册登记机构、 基金销售机构

      注:1、本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 正式生效,无上年度可比期间数据。

      2、支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

      注:1、本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 正式生效,无上年度可比期间数据。

      2、支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

      6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

      注:1、本基金基金合同于 2018 年 8 月 9 日起正式生效,无上年度可比期间数据。

      2、本基金通过“中国民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有

      本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风

      本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

      本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。

      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

      本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

      本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款兑付交割方式以控制相应的信用风险。

      流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现 投资的风险。

      本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未 持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动 性需求。

      针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管 理人对流动性指标进行持续的监测和分析。

      市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

      利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

      本期末 6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

      上年度末 6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

      注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

      注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。6.4.12.4.2 外汇风险

      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度

      量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进

      注:上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2018 年的分析同样基于该假设。

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

      于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

      于第一层次的余额为人民币 3,750,593.00 元,无属于第二层次和第三层次的余额。

      对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

      7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

      序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

      注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

      注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

      注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

      报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

      本报告期内自 2019 年 3 月 2 日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。

      本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

      本报告期内本基金退租国联证券交易单元 1 个、民族证券(即方正证券)交易单元 1 个。

      根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29 号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

      首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

      1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018 公司网站 2019 年 1 月 1 日

      2 式证券投资基金参加平安银行股份有限公司申 证券时报、公司网 2019 年 1 月 10 日

      3 长信量化价值驱动混合型证券投资基金2018年 上证报、公司网站 2019 年 1 月 19 日

      4 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有 上证报、公司网站 2019 年 3 月 1 日

      5 长信基金管理有限责任公司公告 证券时报、公司网 2019 年 3 月 2 日

      6 招募说明书(2019 年第【1】号)及摘要(仅摘 上证报、公司网站 2019 年 3 月 25 日

      7 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 上证报、公司网站 2019 年 3 月 28 日

      8 长信量化价值驱动混合型证券投资基金2018年 上证报、公司网站 2019 年 3 月 29 日

      9 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有 上证报、公司网站 2019 年 4 月 8 日

      10 式基金在上海联泰基金销售有限公司开通转 证券时报、证券日 2019 年 4 月 15 日

      11 长信量化价值驱动混合型证券投资基金2019年 上证报、公司网站 2019 年 4 月 22 日

      12 有限责任公司为旗下部分开放式证券投资基金 证券时报、证券日 2019 年 4 月 26 日

      13 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有 上证报、公司网站 2019 年 5 月 7 日

      14 式基金参加中国民生银行股份有限公司直销银 证券时报、证券日 2019 年 5 月 14 日

      15 保大基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 证券时报、证券日 2019 年 5 月 17 日

      16 式基金在上海联泰基金销售有限公司调整定期 证券时报、证券日 2019 年 5 月 22 日

      17 证券投资基金代销机构并开通转换、定期定额 上证报、公司网站 2019 年 6 月 12 日

      18 参与科创板投资及相关风险揭示的公告 证券时报、证券日 2019 年 6 月 22 日

      19 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 上证报、公司网站 2019 年 6 月 26 日

      20 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 上证报、公司网站 2019 年 6 月 27 日

      单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

      单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

      单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

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